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上半年獲利近40倍賺了4100萬 期貨私募冠軍抓住了“瘋狂的蘋果”

2018-07-10 00:18:43 每日經濟新聞 

  每日經濟新聞(博客,微博)記者 楊建 每日經濟新聞編輯 謝欣

  截至2018年6月30日,在資管網有持續半年業績記錄的期貨私募單賬戶有701個,整體實現正收益的賬戶有299個,占比42.65%,而上半年期貨私募平均收益率為3.79%,收益超過30%的賬戶24個。其中,實現收益翻番的賬戶有4個,“黃潤華2018”以近40倍的半年收益率登上冠軍寶座。《每日經濟新聞》記者註意到,今年上半年期貨私募收益前三甲的獲利主力品種均為蘋果期貨。

  有期貨私募半年獲利近40倍

  截至2018年6月30日,在資管網有持續半年業績記錄的期貨私募單賬戶為701個,其中以量化交易策略為主的賬戶有314個,占比44.79%;主觀策略為主的賬戶有387個,占比55.21%。在這些期貨私募單賬戶中,整體實現正收益的賬戶有299個,占比42.65%,而上半年期貨私募單賬戶平均收益率為3.79%。從2018年上半年期貨私募單賬戶重量組收益來看,收益率超過30%的賬戶有24個,實現收益翻番的賬戶有4個。《每日經濟新聞》記者註意到,也有業績較差的,虧損幅度超50%以上的期貨私募單賬戶就有11個。

  在收益翻番的期貨私募單賬戶中,“黃潤華2018”以近40倍的半年收益率登上冠軍寶座,該賬戶的基金經理為黃潤華。“黃潤華2018”從2017年12月29日運作至今,累計收益達3824.76%,最大回撤44.35%。該賬戶采用主觀交易方式,使用趨勢策略,獲利品種是蘋果、豆粕和豆油,賬戶凈盈利4166.92萬元。

  據《每日經濟新聞》記者了解,黃潤華從2009年開始做投資,剛開始是做股票。從2015底才開始進軍商品期貨。

  上半年期貨私募的收益亞軍是“唐寶財富”,管理人為樊躍平。該賬戶從2018年4月運作至今,累計收益率為234.62%,最大回撤為33.78%。賬戶采用主觀交易方式,使用趨勢策略,獲利前三大品種是蘋果、棉花和菜粕,盈利總金額近300萬元。而季軍是“瑞博晟鑫1號”,管理人為天津市瑞博投資的黃斐斐,從2017年5月29日運作至今,半年收益率達148.15%。該賬戶采用主觀交易方式,使用趨勢策略,獲利前三大品種是蘋果、天膠和玻璃。

  對此,私募排排網研究員劉慶連告訴《每日經濟新聞》記者,期貨單賬戶的主觀交易非常容易產生高收益,原因一是自有資金,沒有風控要求,杠桿可以用的很足;二是集中做一個或少數幾個品種,賭對了行情;三是主觀交易進出場點踩得準,資金可以重復利用,通過盈利加倉。

  蘋果期貨成為獲利主力品種

  據資管網數據顯示,上半年期貨品種交易最活躍的前10名是螺紋鋼、鐵礦石、豆粕、蘋果、鎳、甲醇、PTA、菜籽粕、熱軋卷板和棉花。活躍品種中,螺紋鋼、鎳、豆粕盈利人數占比位列前三。

  2018年上半年,在期貨私募單賬戶交易分布的47個品種中,各品種實現盈利總額3.65億元。

  其中,盈利最高的品種是蘋果,盈利總金額為7585萬元。而蘋果期貨上市後出現瘋狂上漲,吸引了資金的踴躍參與。如5月15日,蘋果1810期貨的成交額就高達2528億元,瞬間秒殺當天滬深兩市各自的成交額1629.9億元和2151.2億元。

  盈利其次的是白糖,盈利總額為4061萬元。接著是螺紋鋼、焦炭、棉花、鐵礦石、鎳、新動力(310328,基金吧)煤、天膠、豆粕和焦煤盈利總額均超1000萬元。

  另外,各品種的虧損總額達32154萬元。其中天膠虧損2815萬元,成為上半年虧損最大的品種,其次是螺紋鋼、焦炭和鐵礦石虧損金額均超2000萬元。

  《每日經濟新聞》記者註意到,主觀交易方式的單賬戶收益大幅高於量化交易,主觀交易對震蕩行情更能靈活把握,取得更大收益,同時也較難控制回撤,虧損金額較大。在資管網記錄的701個期貨私募單賬戶中,以量化交易策略為主的賬戶有314個,占比44.79%,上半年平均收益率為虧損2.13%;主觀策略為主的賬戶有387個,占比55.21%,上半年平均收益率達8.59%,但量化交易整體回撤控制更優於主觀交易。

  對此,濱海天地(天津)投資管理有限公司投資總監龍芳給《每日經濟新聞》記者解釋,基於基本面研究的主觀交易和基於歷史數據統計的量化交易各有優劣,量化交易的實質更像是在“猜”,力圖在高度不確定的市場中尋找確定的東西,博取的是一個概率。主觀交易最大的優點是“安全邊際”高,主觀交易從基本面產業研究出發,從眾多品種中通過基本面研究,選擇基本面上有行情驅動題材的品種,然後結合技術分析,尋找基本面與技術面共振的交易機會進行交易,能有效的提高每次交易的勝率,減少試錯成本。

  龍芳認為,從今年上半年的全市場看,期貨策略比較於其他策略確實有更靚麗的業績,尤其是期貨套利策略賺取的是價差波動,無論市場漲跌,均可獲得比較穩定的收益。尤其是蘋果期貨的上市,抓住行情確實可以獲得40倍甚至更高的收益。

(責任編輯:馬金露 HF120)
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