我已授權

註冊

手一抖一套房沒了!5000萬烏龍指突襲貨幣基金 兩年都賺不回來!

2018-03-14 06:38:54 中國基金報 

  中國基金報記者 趙婷

  一分鐘虧了一套房,聽起來像是在炒比特幣,可實際上操作的是貨幣基金。

  是的,一只場內貨基,漲停了。然後,有人約浮虧500萬。

  基金君大致講一下這個過程。2018年3月13日,招商保證金快線A在二級市場盤中價格出現了109.991的超高成交價,成交金額5511.95萬元,業內人士看來,這大概率是由“烏龍指”所致,不過,這不小心的手一抖,粗略估算就要浮虧約500萬,一套房就這麽沒了。

  場內貨基招商快線漲停

  以低風險、低波動率為特色的場內貨基單日內出現漲停,在市場中較為罕見的一幕出現在招商快線身上。

  3月13日,招商保證金快線A在二級市場盤中價格出現了109.991的超高成交價,成交金額5511.95萬元,導致該基金短時間內漲停又回落,在業內人士看來,招商快線這一極端波動大概率是由“烏龍指”所致。

資料顯示,招商快線是深交所上市的首批場內貨幣基金,除了具有貨幣基金的風險低、流動性強等特點,還采用“場內申贖+場內交易”雙通道,既可以像傳統貨幣基金那樣申購贖回,也可以像股票一樣在二級市場上買賣,能當日實現轉換為股票等場內品種。
  資料顯示,招商快線是深交所上市的首批場內貨幣基金,除了具有貨幣基金的風險低、流動性強等特點,還采用“場內申贖+場內交易”雙通道,既可以像傳統貨幣基金那樣申購贖回,也可以像股票一樣在二級市場上買賣,能當日實現轉換為股票等場內品種。

  根據Wind數據顯示,招商快線13日的開盤價格為99.991,此後一直在99.990—99.995之間波動,但到13:37:48突然出現了2434手的大單,成交價格為109.991,在一分鐘左右的時間,同一價格上又陸續出現了20筆成交,隨後價格恢復到99.994。

手一抖,一套房沒了!5000萬烏龍指突襲貨幣基金,兩年都賺不回來!
  “烏龍指”或致浮虧500萬

  某基金公司人士表示,這筆極端交易大概率是由“烏龍指”導致,或是有投資人將買入價格99.991錯誤打成109.991。而在這短時間內,看到了109.991的報價,並且迅速賣出成交的人,可謂是運氣又好,手速又快,搶到一個大紅包。

  不過,“烏龍指”的人就有點慘了。統計來看,在109.991價格上共成交了5011手招商快線,以凈值來估算的話,這筆交易或浮虧約500萬,實際的虧損還要看賣出或者贖回的價格。“場內買賣一方面是看價格,還要考慮買賣區間產生的百份收益,除非有特殊情況,比如百份收益特別高,不然對實際虧損額的影響不大。”上述基金公司人士表示。

  500萬,一套房就這麽沒了。

場內貨基的二級市場價格多在100元左右小幅震蕩,少見大幅波動。有市場人士表示,場內貨基的參與者多是機構,一般用作流動性管理,場內貨基出現極端波動的情況非常少。“烏龍指”也給了大家一個啟發,作為一個波動率非常小的產品,場內貨基在風控上閾值不一定要設在10%,畢竟不是高風險的權益產品,漲跌停板設置在5%,甚至到0.5%都是可以的,這類產品的風控理念和方法或需要改進。
  場內貨基的二級市場價格多在100元左右小幅震蕩,少見大幅波動。有市場人士表示,場內貨基的參與者多是機構,一般用作流動性管理,場內貨基出現極端波動的情況非常少。“烏龍指”也給了大家一個啟發,作為一個波動率非常小的產品,場內貨基在風控上閾值不一定要設在10%,畢竟不是高風險的權益產品,漲跌停板設置在5%,甚至到0.5%都是可以的,這類產品的風控理念和方法或需要改進。

  那些年,那些“烏龍指”

  “烏龍指”不常見,但偶有發生也往往讓人“驚掉下巴”,過去有哪些“烏龍指”基金君也來幫大家復習一下。

  1、場內貨基華寶添益跌停

  2013年6月13日,華寶添益交易型貨幣基金二級市場盤中價格驚現殺跌,使該基金首度出現跌停現象。這次異動被認為由“烏龍指”引起。當天下午臨近收盤,突然出現90.010元的超低賣單,成交金額為29萬元。

  2、場內基金國投瑞銀金融地產(LOF)漲停

  2010年9月28日,在金融地產股領跌的行情下,國投瑞銀金融地產(LOF)突然大漲9.95%,當日第一筆成交3997手,第二筆成交1993手,合計在漲停價0.884元價位成交5990手,成交金額達到52.95萬元。該基金2010年9月27日收盤價格為0.804元,第二天大單買入成交價格為0.884元,據推測,可能是投資者誤將“0.804元”打成“0.884元”,才導致該基金瞬間漲停。

  3、“8.16光大烏龍指”

  除了場內基金,近幾年最知名、市場影響最廣泛的“烏龍指”莫過於光大證券(601788,股吧)“烏龍指”。2013年8月16日11點05分,上證指數出現大幅拉升,大盤1分鐘內漲超5%。滬深300成份股中,共71只股票瞬間觸及漲停,其中22只金融股觸及漲停。滬市銀行板塊中,除建設銀行(601939,股吧)未觸及漲停外,其余均碰及漲停。

  原因是光大證券在進行ETF申贖套利交易時,因策略交易系統程序錯誤,造成以234億元的巨量資金申購180ETF成分股,實際成交72.7億元,當日交易虧損約1.94億元。在“烏龍指”發生之後,光大證券又用股指期貨進行對衝。

  證監會最終給了光大證券嚴厲的處罰:沒收光大證券違法所得,並處以違法所得五倍的罰款,罰沒款共計5.23億元;對包括楊劍波在內的四名責任人員分別給予警告,處以60萬元罰款,並采取終身證券、期貨市場禁入措施。

  4、新三板“烏龍指”

  2015年3月20日,天風證券員工誤將其做市股票紅豆杉6.8元的價格輸入成68元,僅成交1000股,就讓三板做市指數盤中大漲18%。同日,九鼎投資也出現了一筆疑似烏龍指。當天14點48分,九鼎投資突然出現一筆99元/股的報價,而此前的價格僅在9元/股,股價瞬間漲幅達到1017.38%,有業內人士推測或原本要報9.9元/股,錯誤報成了99元/股。

  總之,“烏龍指”是小概率事件,但對於大部分投資者來說,除非像光大烏龍指事件,大部分都沒有什麽的影響,無需過於擔心,更無需期待“撿漏”。

  最後,提醒大家下單要仔細了,多看兩遍。

(責任編輯:李興旺 HF015)
看全文
想了解更多關於《手一抖一套房沒了!5000萬烏龍指突襲貨幣基金 兩年都賺不回...》的報道,那就掃碼下載和訊財經APP閱讀吧。
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。