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富國基金於鵬:AI開啟量化投資新篇章

2017-11-15 02:07:00 證券時報 

  證券時報記者 項晶

  近年來,JP摩根、微軟等知名跨國集團在人工智能投資方面的研究提速,金融領域的人工智能革命正愈演愈烈。美國推出首只人工智能量化ETF基金——AIEQ,上市僅兩個交易日輕松跑贏美股大盤。對此,富國研究量化精選基金擬任基金經理於鵬表示,金融科技時代,以量化基金為主導的智能化投資或將成為投資者“新寵”,同時中國的量化投資行業正步入“黃金時代”。

  證券時報記者註意到,隨著A股市場熱點擴散和行情回暖,今年量化基金發行悄然升溫。Wind數據顯示,截至11月13日,今年以來市場合計發行63只量化基金,超去年全年發行總數的45只,超過目前市場量化基金總數的1/3。

  “今年7月份,國務院印發《新一代人工智能發展規劃》通知,要求各行業搶抓人工智能發展的重大戰略機遇,引領世界人工智能發展新潮流,服務經濟社會發展。在投資界,前沿的投資者們已經將這一戰略規劃付諸實踐,人工智能正與選股相結合,提高量化模型的效率,輔助投資經理投資。”他進一步表示,目前富國量化投資團隊的兩個主要方向,分別是信用風險事件的辨別和股票選擇、組合構建。

  於鵬還指出,近年來JP摩根、微軟亞洲研究院致力於人工智能投資策略的研發,包括在金融投資框架的設定,人工智能、深度學習技術與選股、擇時、行業輪動以及資產配置等操作的具體結合,取得了一定成果。

  相較於成熟的海外市場,我國量化產業發展時間尚短,但也有少數基金公司已將人工智能方面的研究成果應用於量化投資。記者獲悉,正在發行的富國研究量化精選基金便是一只“AI”概念量化基金。資料顯示,該基金將在投資過程中全方位應用“人工智能”技術,如數據抓取,因子提煉、組合優化等環節,以規避傳統模型的過度僵化和不穩定性,更有效地捕捉市場動態。

  “機器比人好,而人與機器的組合比機器更好。”於鵬表示,相較傳統的量化選股模型,具備“自學”能力的AI模型可以自動提煉有效數據,動態優化因子組合,提升量化模型的勝率。另外,市面上許多量化模型存在“只識因子,不識個股”的弊病。針對這一問題,運用基本面分析精選個股,加強選股的風控,可以更好為投資者“保駕護航”。

  據悉,富國基金(博客,微博)量化投資團隊在人工智能投資領域的研究已有多年。目前,於鵬所帶領的投資團隊平均從業年限7年,其中3人工作經驗在10年以上,均具備計量經濟學、計算機、數學、物理等專業背景。於鵬介紹,團隊自2015年起開始研究人工智能技術在金融投資領域中的運用,積累了豐富的研究成果,並曾在Google平臺的Kaggle數據挖掘全球競賽中取得TOP1%的出色成績。

(責任編輯:趙艷萍 HF094)
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