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4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

2017-05-20 00:30:00 私募排排網 

  私募排排網(微信simuppw)5月19日訊 4月中國對衝基金八大策略產品收益前十排行榜發布。在金融監管高壓背景下,4月股市、債市和商品三大市場均一片慘淡,走出了股債商品三連殺行情,私募行業再度面臨艱難考驗。從整體來看,截至4月底,納入私募排排網統計排名的10388只中國對衝基金,近1月平均收益率為-0.66%,在同期滬深300指數下跌0.47%的情況下,跑輸大盤,同比、環比均有下滑。

  具體來看,宏觀策略結束今年以來的低迷頹勢成功實現逆襲,領跑八大策略;緊隨其後的是債券策略,依靠穩健特性維持正收益;排名第三的是管理期貨策略,雖然尚未扭虧為盈,但對比前幾月業績已經開始漸有起色;相對價值策略和復合策略表現與上月相差無幾;而上月表現較好的組合基金、股票策略和事件驅動策略本月均出現不同程度的虧損,其中事件驅動策略下滑最為嚴重,以-2.29%的虧損幅度墊底八大策略。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:進入4月以來,A股市場仍然處在震蕩調整中。在金融去杠桿和監管趨嚴背景下,雖有雄安概念橫空出世,但全月仍難逃下行走勢,主要指數均出現不同程度的下跌,相當大比例的一部分股票策略產品在4月出現明顯回撤,多數私募選擇輕倉以待。

  整體來看,截至4月底,納入私募排排網統計排名的股票策略產品共計6097只,單月平均收益率為-1.14%,跑輸同期滬深300指數,也跑輸上月的0.51%,兩極相差152.48%。其中2353只產品獲得正收益,占比38.59%,較上月超過5成的占比有了不小的退步;高收益方面則表現不錯,漲幅超50%的產品達到7只,最高收益超過100%,創下今年以來月度新高。

  吉梵資產旗下產品“吉梵包楊一號”堪稱4月最大黑馬,短短半月之內收益實現翻番,最終以高達119.73%的月度收益強勢奪冠;成泉資本則成為4月股票策略的最大贏家,旗下高達4只產品躋身前十,其中“成泉尊享一期”以69.45%的收益獲得亞軍;海西晟乾旗下的“華融信托-海西晟乾3號”則以68.26%的收益率位居季軍。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:4月商品市場延續今年以來的頹勢,震蕩劇烈、趨勢行情有限,套利機會難抓,不過4月份管理期貨策略產品表現較前3月有所好轉。從結果表現來看,單賬戶組產品比基金組產品進步更大,本月虧損幅度小於基金組產品,並從前期的墊底八大策略爬升至4月第三名。

  基金組產品方面,截至4月底,納入私募排排網統計排名的630只基金組管理期貨策略產品4月平均收益為-0.19%,跑贏同期滬深300指數,但跑輸上月的-0.07%,兩極相差109.68%。其中294只產品獲得正收益,占比為46.67%;高收益方面漲幅超20%的產品僅3只,但最高收益達到82.63%,由大有期貨旗下的“蓮城一號”貢獻,創下單月新高。

  單賬戶產品方面,截至4月底,納入私募排排網統計排名的210只單賬戶管理策略產品單月平均收益為-0.02%,大大好於上月的-2.7%,兩極相差140.29%。其中117只產品獲得正收益,占比為55.71%;高收益方面,2只產品漲幅超過50%,最高收益達到87.18%,由“歡樂學範”貢獻。熙然投資和樂無憂旗下分別各有2只產品上榜,表現不俗。

 

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:再融資新規頒布以來,在監管趨嚴的背景下,事件驅動策略4月上漲動力不足,定增數量微降且普遍破發,定增市場以全月收跌告終。

  截至4月底,納入私募排排網統計排名的事件驅動策略產品共計348只,單月均收益率為-2.29%,跑輸同期滬深300指數,墊底八大策略;其中103只產品獲得正收益,占比29.6%,不足三成,創下今年以來新低。

  高收益產品方面,兩極分化依舊嚴重,排名前十的產品,首尾相差42.79%;“中融信托-財富騏驥定增11號”憑借50.75%的收益獲得冠軍;“廣東淩日探寶1號”和“廣發恒定21號”則分別憑借35.06%和30.99%的單月收益獲得亞軍和季軍;德清瑞智旗下2只產品雙雙躋身前十,位列第九名和第十名。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:進入4月,在趨勢性行情匱乏的情形下,相對價值策略整體延續下滑勢頭。截至4月底,納入私募排排網統計排名的相對價值策略產品共計490只,單月平均收益率為-0.56%;其中196只產品獲得正收益,占比40%,剛滿4成。

  高收益產品方面,最高收益產品漲幅未能突破10%,由永興投資旗下的“永興量化對衝10號”貢獻,近一月收益為9.44%;衝和資產旗下2只產品躋身前十,分別位列第九和第十名。負收益產品方面跌幅並不明顯,294只負收益產品中,最大跌幅為-13.94%,首尾極差為23.38%。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:受累於股、債、商三殺的4月,復合策略整體表現不佳,延續3月下跌態勢,且跌幅有所擴大。截至4月底,納入私募排排網統計排名的1460只復合策略產品單月平均收益率為-0.8%,對比上月收益進一步下滑。其中645只產品獲得正收益,占比44.18%。

  高收益產品方面下滑嚴重,漲幅超過20%的產品僅1只,由謙璞投資旗下的“謙璞多策略進取一號”貢獻,憑借23.02%的漲幅獲得冠軍;金輝投資旗下的“大德一號基金”以16.52%的收益獲得亞軍;莫東投資旗下的“智嘉3號”則以16.28%的收益獲得季軍。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:4月以來,國內宏觀經濟漲勢初顯回落,股、債、商品三大市場均表現疲軟,加上金融監管高壓等影響,組合基金整體業績也稍有滑落。截至4月底,納入私募排排網統計排名的組合策略產品共計350只,單月平均收益為-0.69%,環比、同比均有下滑。其中149只產品獲得正收益,占比42.57%。

  高收益產品方面也表現平淡,最高漲幅未能超過10%。領新投資旗下的“領新1號基金”憑借5.31%的漲幅獲得冠軍;格上理財旗下3只產品躋身前十,其中“外貿信托-格上創富2期”憑借4.91%的漲幅獲得亞軍;中謙資產旗下的“中謙優選1號FOF”則憑借4.31%的漲幅季軍。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:進入4月,在金融去杠桿和監管風暴下,市場資金面持續緊張,銀行委外的調整,都給債市帶來不小壓力。截至4月底,納入私募排排網統計排名的債券策略產品共計678只,單月平均收益率為0.14%,對比3月收益進一步下降;其中506只產品獲得正收益,占比74.63%。

  高收益產品表現對比上月則有所進步,茂典資產旗下的“茂典9號”憑借9.87%的收益獲得冠軍;招商證券(600999,股吧)旗下的“招商匯金之穩健”憑借3.52%的收益獲得亞軍;合晟資產旗下“合晟方舟債券4號”憑借3.31%的收益獲得季軍。負收益產品方面跌幅則進一步擴大,最大跌幅高達-14.66%,不容樂觀。

4月私募榜:宏觀策略逆襲 事件驅動墊底

  私募排排網點評:2017年全球市場並不太平,不確定因素使得宏觀經濟形勢變得比以往更加復雜。在各類不確定因素疊加之下,宏觀策略產品一季度的業績遭遇大幅回落,但進入4月以來,宏觀策略終於扭轉頹勢,相繼反超各個策略,最終成為4月最大贏家。

  截至4月底,納入私募排排網統計排名的宏觀策略產品共計125只,單月的平均收益率為0.23%,領跑八大策略;其中57只產品獲得正收益,占比45.60%,與上月持平。

  高收益產品方面表現不俗,漲幅超過10%的產品有5只;負收益方面跌幅則進一步縮小,最大跌幅未超過10%,為-9.52%,首尾極差為21.61%。泓湖投資旗下6只產品躋身榜單前十,其中“海通MOM私募精選之泓湖宏觀對衝”、“搏股通金(泓湖)宏觀對衝6號”和“方正東亞-泓湖重域”3只產品分別憑借12.09%、11.59%和11.31%的漲幅包攬冠亞季軍,最大贏家實至名歸。

(責任編輯:於振冬 HF103)
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